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全球系统性重要银行标准公布 中资银行入围猜想

我要评论 来源:经济导报  2011-7-22 8:10:37  作者:[db:作者]  编辑:admin  浏览次数:

在巴塞尔新资本协议的框架中,全球系统重要性银行是一个备受关注的话题。

北京时间7月20日凌晨,全球金融稳定委员会(下称“FSB”)通过了一直以来悬而未决的两个议题:应对全球系统重要性银行风险和有效处置系统重要性金融机构的政策措施,并向外征求意见。在两份征求意见稿中,巴塞尔银行监管委员会熛鲁啤鞍腿尔委员会”罗列了全球系统重要性银行的标准,但并未公布具体银行名称。据称,上述建议将于11月初提交二十国集团(下称G20)戛纳峰会核准。

与此同时,市场纷纷猜测规模相对较大的中国工商银行和国际化程度相对较高的中国银行会否入围全球系统性重要银行。接受中国经济时报采访的专家认为,中国可能没有银行进入该名单。

圈定28家

全球系统重要性银行名单迟迟未定的一个很大原因,似乎是大多数银行都唯恐避之不及。

“没有一个国家的银行监管机构希望有他们的银行入围,因为那意味着它们将需要增加额外的抵御风险损失的能力,即需要付出更多的成本。”中国社科院金融所银行研究室主任曾刚在接受本报记者采访时表示。

但如今,有28家银行似乎要忐忑不安了。

根据巴塞尔委员会对外发布的文件,全球系统性重要银行的主要评定标准包括五大方面:规模(size)、跨司法管辖区活跃度(cross-jurisdictional activity)、互联度(interconnectedness)、可替代性(substitutability)和业务复杂程度(complexity)。这五大方面的计分权重均为20%。其中,各家银行的规模、互联度和可替代性将和国际货币基金组织、FSB和巴塞尔委员会2009年10月提供给G20的报告一致。

巴塞尔委员会称,根据这些标准,有28家银行属于全球系统重要性银行,它们需要具备额外的抵御损失的能力。

巴塞尔委员会在征求意见稿中就此划分了5个等级,其中最低附加资本金级别为1%,以0.5%每级递增,直到最高3.5%的级别,而且附加资本必须完全由普通股权益构成。但该委员会没有透露这28家银行的名称。

另据了解,附加资本要求将从2016年起分阶段逐步实施,并在2019年1月完全生效。

有媒体援引消息人士的话称,法国巴黎银行、法国兴业银行、英国巴克莱银行、汇丰银行、苏格兰皇家银行、渣打银行、花旗银行、美国银行高盛均在全球系统性重要银行之列。而中国银监会国际部对此未予表态。

入围猜想

除了评定标准,市场的另一个关注焦点是,中国是否会有银行入围这一名单。若考虑资产规模,中国工商银行无疑可能性最大,但从和其他银行的关联性来看,中国银行又高于工商银行。

谁将意外中奖呢?

曾刚对此虽未置评,但态度了然。“巴塞尔委员会确定这样一份名单,只是为了让那些与其他银行关联性更高、全球影响力更大和更为复杂的银行接受更严格的监管,从而防范金融危机的再次发生。从这个角度来看,中资银行虽然规模较大,但国际化程度并没有那么高。”

此前,工商银行董事长姜建清曾在公开场合表示,全球系统重要性银行应在全球业务中发挥大的影响,而中国的商业银行如工商银行,在海外的盈利业务比重一般都在5%以内,其海外业务还没占到足够大比重之前,不应作为“全球系统重要性银行”而再加上一份额外的资本要求。有业内人士认为,姜建清的表态一定程度上代表了中国监管部门的态度。

“从感情上来说,我相信大家(银行)都不想进入名单,一点好处也没有。”某中资商业银行风险管理部门的一位工作人员告诉本报记者。

有媒体统计,与系统重要性系数计分直接相关的子项共有12项,辅助选项也有若干,但从整体来看,与银行资产规模直接相关的子项所占权重并不多。即便在与规模直接相关的权重指标中,其风险加权资产的统计基础也将基于巴塞尔协议III框架。相比较之下,国内商业银行均未实施巴塞尔新资本协议(基于巴塞尔II),由此推断,中资银行在整套评价体系中的得分或许不会太高。

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